فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو دارای 44 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

2-1. مقدمه 17
2-2. مروري بر ادبيات تحقيق 18
2-2-1. تحقیقات داخلی 18
2-2-2. تحقیقات خارجی 24
2-3. سری های زمانی 30
2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی 31
2-3-2. ویژگی های سری های زمانی 31
2-3-3. مدل سازی سری های زمانی 31
2-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز 32
2-3-5. روش باکس- جینز 33
2-3-6. تبدیلات 33
2-3-7. پیش بینی 35
2-3-8. انواع واريانس 36
2-3-9. ويژگي هاي سري هاي زماني مالي 37
2-4. واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته(گارچ ) 39
2-4-1. فرآيند GARCH(p,q) 39
2-4-2. فرآيند GARCH(1,1) 41
2-4-3. آزمون مدل گارچ 42
2-4-4. تخمين حداكثر درستنمايي در مدلهاي گارچ 44
2-5. شبيه سازي مونت كارلو 46
2-5-1. تاريخچه شبيه سازي مونت كارلو 47
2-5-2. اعدادتصادفي 48
2-5-3. توليد كننده هاي اعداد تصادفي 50
2-5-4. روش هاي توليد اعداد تصادفي 52
2-5-5. فرآيند شبيه سازي مونت كارلو 52
2-5-6. روش هاي شبيه سازي مونت كارلو 53
2-5-7. كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو 54
2-5-8. مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو 56

منابع

2-1. مقدمه
در يك بازاركارا كليه اطلاعات موجود در قيمت هاي جاري موجود منعكس گرديده است، به گونه اي كه پيش بيني قيمت هاي آتي امكان پذير نمي باشد. هر چند وجود رويدادهاي اصلي قابل مشاهده مالي از قبيل اثرات فصلي، اثرات آخر هفته، اثرات شروع سال جديد و تلاطم خوشه اي مطالعه بازار سهام را به عنوان موضوع پر اهميتي براي تحقيقات شكل داده اند.
تلاطم بازار سهام، موضوعي مورد علاقه در ادبيات موضوع علم مالي در چند دهه اخير به شمار مي رود. كاركرد اصلي بازارهاي مالي در اقتصاد، فراهم نمودن روشي براي هدايت و تخصيص سرمايه از سوي پس اندازكنندگان به سوي سرمايه گذاران مي باشد. در حين اين فرآيند، قيمت دارايي هاي مالي بواسطه نوسانات فعاليت هاي اقتصادي، با شكلي از تلاطم قيمت مواجه مي شوند كه اين نوسانات در قيمت ها به عنوان رخدادي معمول در عملكرد بازار محسوب مي گردند. ليكن با يافتن الگوهاي تلاطمي براي سهم هاي موجود در بازار و استفاده از قابليت پيش بيني قيمت سهام، مي توان روند هموارتر و كاراتري براي تخصيص سرمايه ها ايجاد نمود. از جمله الگوهاي تلاطمي بازده سهام، الگوهاي تلاطم خوشه اي مي باشند. مدل سازي تلاطم بازده در بازارهاي سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهي و نيز از ديدگاه كارپردازان علم مالي، به لحاظ موارد استفاده آن در پيش بيني بازده سهام، موضوع با اهميتي به نظر مي رسد. اين پيش بيني ها در مواردي چون مديريت ريسك، قيمت گذاري مشتقات مالي و پوشش ريسك ناشي از آنها، بازارسازي، انتخاب سبدهاي مالي و خيلي از فعاليت هاي مالي ديگر مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. از اين جهت تخمين تلاطم در بازارهاي مالي اهميت مي يابد. اهميت اين موضوع با نگاهي به كتابها و مقالات منتشره در زمينه تلاطم بازده و قابليت هاي پيش بيني مدل هاي تلاطمي متعدد بيشتر نمايان مي گردد و اهميت تلاطم را در سرمايه گذاري ارزش گذاري اوراق بهادار، مديريت ريسك و اتخاذ سياست هاي پولي منعكس مي گردد. بنابر همين واقعيت، هر چند تلاطم همان ريسك محسوب نمي شود، ولي دانستن مقادير تلاطم بخاطر ارتباط آن با ريسك مهم است. زماني كه تلاطم را به معناي عدم اطمينان تفسير كنيم، در آن صورت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار مهم در تصميمات سرمايه گذاري و ايجاد سبد دارايي مطرح مي گردد. در واقع تلاطم مهمرين متغير در قيمت گذاري مشتقات مالي محسوب مي شود. از اين حيث اندازه گيري دقيق و صحيح تلاطم به منظور قيمت گذاري اين ابزارهاي مالي موردنياز مي باشد. ( پون و گرنچر، 2003، ص478-539) . در ارتباط با مسائل اقتصادي و سري هاي زماني مالي، مدل هاي متعددي براي نماياندن تلاطم واريانس شرطي ساخته شده اند. يك فرض اوليه به هنگام مدل سازي تلاطم اين است كه مي توان تلاطم را به دو بخش قابل پيش بيني و غيرقابل پيش بيني تقسيم كرد. با توجه به اين حقيقت كه در سري هاي زماني مالي، ارزش اضافه ريسك تابعي از تلاطم بازده مي باشد، تمركز تحقيقات علمي بر جزء قابل پيش بيني تلاطم بازده مي باشد. ( پگان و شوارتز ، 1990، ص267-290)

2-3. سری های زمانی
یک سری زمانی، رشته ای از مشاهدات مربوط به متغیرهای فیزیکی یا مالی را شامل می شود که به صورت
مقادیر گسسته ...x3،x2،x1 و بر اساس یک ترتیب زمانی و با فواصل زمانی یکسان (Δt) نمایش داده می شود.
تحلیل یک سری زمانی با هدف مطالعه ساختار داخلی آن ( خودهمبستگی، روند، تغییرات فصلی و ... ) صورت می گیرد تا از این طریق بتوان به درک بهتری از فرایند پویای تولید داده های سری زمانی دست یافت. در مجموع، تحلیل یک سری زمانی مشتمل بر فعالیت های زیر می باشد:
• تعریف، تقسیم بندی و تشریح سری های زمانی.
• مدل سازی بر اساس داده های سری زمانی جمع آوری شده.
• پیش بینی مقادیرآتی.
برای پیش بینی مقادیر آتی یک سری زمانی روش های متنوعی وجود دارد که از نقطه نظر تئوریک سیستمی، آنها را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
• روشهای آزاد از مدل، همانند آنچه که در تحلیل هموار سازی نمایی و رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرند.
• روشهای مبتنی بر مدل، که به طور خاص در مدل سازی داده های سری زمانی و به منطور درک رفتار بلندمدت موجود در سیستم پویا مورد استفاده قرار می گیرند.

2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی
در روش های سنتی، تحلیل سری های زمانی، به عنوان شاخه ای از آمار که عموما مرتبط با موضوع وابستگی های ساختاری موجود میان داده های مشاهده شده از پدیده های تصادفی و پارامترهای مربوطه می باشد تعریف می شود.
اساسا در این شیوه دو روش برای تحلیل سری های زمانی وجود دارد:
• روش مبتنی بر زمان که عمدتا مبتنی بر استفاده از تابع کوواریانس سری های زمانی می باشد.
• روش مبتنی بر فراوانی که بر تحلیل تابع چگالی طیفی و تحلیل فوریر می باشد.

2-3-2. ویژگی های سری های زمانی
ویژگی های عمده سری های زمانی عبارتند از : مانایی، خطی بودن، روند و تغییرات فصلی. اگرچه یک سری زمانی می تواند یکی یا بیش از یکی از این ویژگی ها را داشته باشد اما به منظور بررسی، تحلیل و پیش بینی مقادیر سری زمانی، رفتار هر یک از این اجزاء به طور جداگانه بررسی می شوند. ( پاليت و همكاران ، 2005، ص17-18)